Efektywne systemy transakcyjne dla rynku Forex – Seminarium

W dniu 13 lutego (środa) o godzinie 10:00, w sali 200, w ramach Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i IBS PAN, Dr Przemysław Juszczuk przedstawi referat pt. „Efektywne systemy transakcyjne dla rynku Forex”.

Streszczenie

Obecnie obserwuje się stale rosnącą popularność różnych alternatywnych metod inwestowania dostępnych dla szerokiej grupy inwestorów. Obok popularnych ostatnio inwestycji związanych z kryptowalutami, niesłabnącą popularnością cieszą się rynki walutowe. Jednocześnie inwestorzy indywidualni nierzadko preferują systemy regułowe bazujące na zestawach wskaźników rynkowych, natomiast złożone systemy bazujące na sieciach neuronowych, wykorzystujące mechanizmy machine learning, są pomijane.

Podczas prezentacji omówione zostaną dotychczasowe wyniki badań nad efektywnością regułowych systemów transakcyjnych oraz zaproponowane zostaną metody ich oceny. Przeprowadzona analiza wrażliwości wskazuje, iż dobór parametrów wejściowych związanych ze wskaźnikami rynkowymi ma znaczenie drugorzędne. Wraz ze wzrostem analizowanego horyzontu czasowego skuteczność różnych wskaźników oscyluje w granicach 50%. Kluczowa zatem staje się odpowiedź na pytanie, w którym momencie taki system powinien być aktywny. Jednocześnie odpowiedź na pytanie, który zestaw wskaźników niesie ze sobą największą skuteczność, może być bardzo trudna.

Ignacy Kaliszewski

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.