Nowe metody selekcji podzbiorów instrumentów w złożonych problemach inwestycji portfelowych

Referat wygłosi Dmitry Podkopaev – 10 lutego o godzinie 11:30.

Dnia 10 lutego Dmitry Podkopaev przedstawi referat w ramach Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN.

Tytuł: „Nowe metody selekcji podzbiorów instrumentów w złożonych problemach inwestycji portfelowych
Kiedy: 10 lutego (poniedziałek) o godzinie 11:30 
Gdzie: WIT, Newelska 6, sala 200 (2 piętro)

Streszczenie

Rozpatrujemy klasę zagadnień portfelowych Markowitza, gdzie kryteriami są zwrot z portfela oraz odchylenie standardowe zwrotu. Dodatkowo, nakładane jest ograniczenie od góry na ilość instrumentów z niezerowymi udziałami instrumentów w portfelu. Zagadnienia tej klasy modelowane są jako problemy programowania liniowego całkowitoliczbowego (MILP). Nawet w przypadku kilkuset instrumentów złożoność takich problemów przekracza możliwości najlepszych solverów MILP.

Dla zmniejszenia rozmiaru takich zagadnień można selekcjonować podzbiory instrumentów, które mają najbardziej obiecujące charakterystyki z punktu widzenia kryteriów problemu. Proponujemy dwa podejścia do takiej selekcji z użyciem wielokryterialnego porównywania poszczególnych instrumentów. Dla oceny jakości rozwiązań problemów ze zredukowaną ilością instrumentów przedstawiamy wyniki eksperymentów z użyciem danych z rynku akcji w USA.

Ignacy Kaliszewski

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.

Więcej aktualności


Koronawirus - informacja
Aktualności
26/02/2020

Koronawirus - informacja

Wszystkie osoby, które powróciły z krajów gdzie koronawirus jest obecny proszone są o poważne potraktowanie sprawy.
UPGROWTH - Najlepsze Dyplomy WIT 2018/2019
Aktualności
13/02/2020

UPGROWTH - Najlepsze Dyplomy WIT 2018/2019

Razem z Pragalerią zapraszamy na wernisaż UPGROWTH - Najlepsze Dyplomy WIT 2018/2019!
Wystawa Joanny Mankiewicz „Punkty zwrotne”
Aktualności
05/02/2020

Wystawa Joanny Mankiewicz „Punkty zwrotne”

Zapraszamy na wystawę Joanny Mankiewicz – wykładowcy Typografii Komputerowej na kierunku Grafika WIT.
Spotkania z Twórcami: Filip Pachucki - Video/Fotorelacja
Aktualności
31/01/2020

Spotkania z Twórcami: Filip Pachucki - Video/Fotorelacja

Wykład Filipa Pachuckiego "Animacja na potrzeby filmów, gier i reklam, odbył się w czwartek 30 stycznia 2020 r. w WIT.
Aukcja charytatywna - na pomoc Australii w Pragalerii
Aktualności
31/01/2020

Aukcja charytatywna - na pomoc Australii w Pragalerii

Dziękujemy wszystkim za przybycie i gratulujemy nabywcom dzieł.
Dynamiczne zarządzanie procesami
Aktualności
28/01/2020

Dynamiczne zarządzanie procesami

Dnia 20 stycznia Marek Szelągowski przedstawi referat w ramach Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN.