Nowe metody selekcji podzbiorów instrumentów w złożonych problemach inwestycji portfelowych

Referat wygłosi Dmitry Podkopaev – 10 lutego o godzinie 11:30.

Dnia 10 lutego Dmitry Podkopaev przedstawi referat w ramach Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN.

Tytuł: „Nowe metody selekcji podzbiorów instrumentów w złożonych problemach inwestycji portfelowych ”
Kiedy: 10 lutego (poniedziałek) o godzinie 11:30 
Gdzie: WIT, Newelska 6, sala 200 (2 piętro)

Streszczenie

Rozpatrujemy klasę zagadnień portfelowych Markowitza, gdzie kryteriami są zwrot z portfela oraz odchylenie standardowe zwrotu. Dodatkowo, nakładane jest ograniczenie od góry na ilość instrumentów z niezerowymi udziałami instrumentów w portfelu. Zagadnienia tej klasy modelowane są jako problemy programowania liniowego całkowitoliczbowego (MILP). Nawet w przypadku kilkuset instrumentów złożoność takich problemów przekracza możliwości najlepszych solverów MILP.

Dla zmniejszenia rozmiaru takich zagadnień można selekcjonować podzbiory instrumentów, które mają najbardziej obiecujące charakterystyki z punktu widzenia kryteriów problemu. Proponujemy dwa podejścia do takiej selekcji z użyciem wielokryterialnego porównywania poszczególnych instrumentów. Dla oceny jakości rozwiązań problemów ze zredukowaną ilością instrumentów przedstawiamy wyniki eksperymentów z użyciem danych z rynku akcji w USA.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.