„Analiza portfelowa: model Markowitza z ograniczeniami kontra naiwna dywersyfikacja” – Seminarium

W dniu 29 listopada, o godzinie 10:00, w sali 200, w ramach Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i IBS PAN, Dr Przemysław Juszczuk, Wydział Informatyki i Komunikacji, Katedra Inżynierii Wiedzy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wygłosi seminarium na temat: Analiza portfelowa: model Markowitza z ograniczeniami kontra naiwna dywersyfikacja..
Zagadnienie budowy portfela inwestycyjnego bazujące na klasycznym modelu Markowitza oraz na jego rozszerzeniach cieszy się niesłabnącą popularnością. Jednocześnie wiele prac wskazuje na to, iż to podejście nie umożliwia uzyskania jednoznacznej przewagi proponowanych modeli nad portfelami z naiwną dywersyfikacją typu "1/N". Sprawę komplikuje też fakt, iż z punktu widzenia inwestora jednym z kluczowych ograniczeń jest ograniczenie na maksymalną liczbę instrumentów w portfelu.

W ramach seminarium omówione zostaną mechanizmy związane ze wstępną selekcją instrumentów i wpływ tak ograniczonego zbioru na charakterystykę portfela. Porównane zostaną także charakterystyki portfeli bazujących na modelu Markowitza z portfelami o naiwnej dywersyfikacji.

Rozważania zostaną zilustrowane wynikami obliczeń dla danych z repozytorium OR Library, a także mniej znanego repozytorium CRSP.

Więcej aktualności


Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT
Aktualności
17/05/2019

Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT

22 maja mgr Łukasz Świerczewski przedstawi referat pt. „Akceleracja obliczeń w ramach ośrodków superkomputerowych”
Jazz Art Fashion Festival 2019
Aktualności
17/05/2019

Jazz Art Fashion Festival 2019

11-12 maja odbyła się V edycji Jazz Art Fashion Festival w warszawskim Koneserze, w wydarzeniu uczestniczyli również reprezentanci Grafiki WIT.
Oracle Cloud Day 2019 – Przyszłość jest Autonomiczna
Aktualności
16/05/2019

Oracle Cloud Day 2019 – Przyszłość jest Autonomiczna

Zapraszamy do udziału w konferencji Oracle Cloud Day 2019, która odbędzie się 21 maja 2019 roku, w warszawskim hotelu Hilton.
Wykład profesora Marcosa Garcia-Erguina
Aktualności
14/05/2019

Wykład profesora Marcosa Garcia-Erguina

Wykład odbędzie się o godzinie 12:00 w czwartek - 30 maja br.  w sali N14 przy ul. Newelskiej 6.
Wystawa Dominiki Korzeniowskiej „Kolory”
Aktualności
26/04/2019

Wystawa Dominiki Korzeniowskiej „Kolory”

Zapraszamy na wystawę Dominiki Korzeniowskiej – wykładowcy Projektowania Graficznego na kierunku Grafika WIT.
Wystawa Joanny Mankiewicz „Struktura pyłu”
Aktualności
08/04/2019

Wystawa Joanny Mankiewicz „Struktura pyłu”

Zapraszamy na wystawę Joanny Mankiewicz – wykładowcy Typografii Komputerowej na kierunku Grafika WIT.