„Analiza portfelowa: model Markowitza z ograniczeniami kontra naiwna dywersyfikacja” – Seminarium

W dniu 29 listopada, o godzinie 10:00, w sali 200, w ramach Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i IBS PAN, Dr Przemysław Juszczuk, Wydział Informatyki i Komunikacji, Katedra Inżynierii Wiedzy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wygłosi seminarium na temat: Analiza portfelowa: model Markowitza z ograniczeniami kontra naiwna dywersyfikacja..
Zagadnienie budowy portfela inwestycyjnego bazujące na klasycznym modelu Markowitza oraz na jego rozszerzeniach cieszy się niesłabnącą popularnością. Jednocześnie wiele prac wskazuje na to, iż to podejście nie umożliwia uzyskania jednoznacznej przewagi proponowanych modeli nad portfelami z naiwną dywersyfikacją typu "1/N". Sprawę komplikuje też fakt, iż z punktu widzenia inwestora jednym z kluczowych ograniczeń jest ograniczenie na maksymalną liczbę instrumentów w portfelu.

W ramach seminarium omówione zostaną mechanizmy związane ze wstępną selekcją instrumentów i wpływ tak ograniczonego zbioru na charakterystykę portfela. Porównane zostaną także charakterystyki portfeli bazujących na modelu Markowitza z portfelami o naiwnej dywersyfikacji.

Rozważania zostaną zilustrowane wynikami obliczeń dla danych z repozytorium OR Library, a także mniej znanego repozytorium CRSP.

Więcej aktualności


Studentki WIT w drugim etapie konkursu Strefa Studenta
Aktualności
20/03/2019

Studentki WIT w drugim etapie konkursu Strefa Studenta

Studentki kierunku Grafika WIT: Angelika Zwolińska i Maria Firsova, które na zajęciach Małgorzaty Sobocińskiej-Kiss z Projektowania Graficznego 2 robiły projekty serii opakowań na produkty spożywcze zostały wybrane w pierwszym etapie 8. edycji konkursu "Strefa Studenta".
Kierunek Grafika WIT z Certyfikatem i Znakiem Jakości
Aktualności
19/03/2019

Kierunek Grafika WIT z Certyfikatem i Znakiem Jakości "Studia z Przyszłością" 2019

Podczas Gali Finałowej Programu Akredytacji Kierunków Studiów kierunek Grafika (studia II stopnia) został nagrodzony i otrzymał Certyfikat i Znak Jakości "Studia z Przyszłością".
Tajemnica drugiej strony – Dariusz Mlącki
Aktualności
19/03/2019

Tajemnica drugiej strony – Dariusz Mlącki

22 lutego 2019 r. w Galeria Bielska BWA odbył się wernisaż wystawy "Tajemnica drugiej strony" pracownika WIT Dariusza Mląckiego, który prowadzi na kierunku Grafika zajęcia z Rysunku i Malarstwa.
Joanny Krzysztoń – Ile światła potrzeba by ciemność uczynić znośną
Aktualności
18/03/2019

Joanny Krzysztoń – Ile światła potrzeba by ciemność uczynić znośną

Zapraszamy na wystawę Joanny Krzysztoń - wykładowcy Malarstwa na kierunku Grafika WIT.
Międzynarodowy Konkurs Ilustratorski dla studentów
Aktualności
15/03/2019

Międzynarodowy Konkurs Ilustratorski dla studentów

WIT partnerem Międzynarodowego Konkursu Ilustratorskiego SIGNU. W jury konkursu jest Anna Kłos , która prowadzi zajęcia z projektowania graficznego oraz wykłady z historii projektowania graficznego w WIT.
Finał akcji „Czekam na Ciebie”
Aktualności
11/03/2019

Finał akcji „Czekam na Ciebie”

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszytkim za wsparcie akcji „Czekam na Ciebie”. Zebrane zostało 6 200,00 (sześć tysięcy dwieście złotych)! Trzy grafiki zostały zakupione przez WIT - wkrótce będziecie mogli je podziwiać na korytarzu w budynku przy ul. Newelskiej.