„Analiza portfelowa: model Markowitza z ograniczeniami kontra naiwna dywersyfikacja” – Seminarium

W dniu 29 listopada, o godzinie 10:00, w sali 200, w ramach Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i IBS PAN, Dr Przemysław Juszczuk, Wydział Informatyki i Komunikacji, Katedra Inżynierii Wiedzy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wygłosi seminarium na temat: Analiza portfelowa: model Markowitza z ograniczeniami kontra naiwna dywersyfikacja..
Zagadnienie budowy portfela inwestycyjnego bazujące na klasycznym modelu Markowitza oraz na jego rozszerzeniach cieszy się niesłabnącą popularnością. Jednocześnie wiele prac wskazuje na to, iż to podejście nie umożliwia uzyskania jednoznacznej przewagi proponowanych modeli nad portfelami z naiwną dywersyfikacją typu "1/N". Sprawę komplikuje też fakt, iż z punktu widzenia inwestora jednym z kluczowych ograniczeń jest ograniczenie na maksymalną liczbę instrumentów w portfelu.

W ramach seminarium omówione zostaną mechanizmy związane ze wstępną selekcją instrumentów i wpływ tak ograniczonego zbioru na charakterystykę portfela. Porównane zostaną także charakterystyki portfeli bazujących na modelu Markowitza z portfelami o naiwnej dywersyfikacji.

Rozważania zostaną zilustrowane wynikami obliczeń dla danych z repozytorium OR Library, a także mniej znanego repozytorium CRSP.

Aktualności


Międzynarodowy konkurs SIGNÚ
Aktualności
09/04/2020

Międzynarodowy konkurs SIGNÚ

Zapraszamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym
Dowiedz się więcej o międzynarodowym konkursie SIGNÚ
Życzenia Wielkanocne
Aktualności
08/04/2020

Życzenia Wielkanocne

Szanowni Państwo, w imieniu Rektora prof. Macieja Krawczaka, Prorektor dr Barbary Mażbic-Kulmy, Prorektora dr. Jarosława Sikorskiego i całego zespołu Uczelni WIT życzymy Wszystkim zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych!
Metrem do WIT
Aktualności
04/04/2020

Metrem do WIT

Metro pojechało dzisiaj (4 kwietnia) na Wolę. Do naszej Uczelni jest jeszcze bliżej!