„Analiza portfelowa: model Markowitza z ograniczeniami kontra naiwna dywersyfikacja” – Seminarium

W dniu 29 listopada, o godzinie 10:00, w sali 200, w ramach Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i IBS PAN, Dr Przemysław Juszczuk, Wydział Informatyki i Komunikacji, Katedra Inżynierii Wiedzy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wygłosi seminarium na temat: Analiza portfelowa: model Markowitza z ograniczeniami kontra naiwna dywersyfikacja..
Zagadnienie budowy portfela inwestycyjnego bazujące na klasycznym modelu Markowitza oraz na jego rozszerzeniach cieszy się niesłabnącą popularnością. Jednocześnie wiele prac wskazuje na to, iż to podejście nie umożliwia uzyskania jednoznacznej przewagi proponowanych modeli nad portfelami z naiwną dywersyfikacją typu "1/N". Sprawę komplikuje też fakt, iż z punktu widzenia inwestora jednym z kluczowych ograniczeń jest ograniczenie na maksymalną liczbę instrumentów w portfelu.

W ramach seminarium omówione zostaną mechanizmy związane ze wstępną selekcją instrumentów i wpływ tak ograniczonego zbioru na charakterystykę portfela. Porównane zostaną także charakterystyki portfeli bazujących na modelu Markowitza z portfelami o naiwnej dywersyfikacji.

Rozważania zostaną zilustrowane wynikami obliczeń dla danych z repozytorium OR Library, a także mniej znanego repozytorium CRSP.

Więcej aktualności


Dynamiczne zarządzanie procesami
Aktualności
28/01/2020

Dynamiczne zarządzanie procesami

Dnia 20 stycznia Marek Szelągowski przedstawi referat w ramach Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN.
Na Pomoc Australii - Aukcja Charytatywna
Aktualności
24/01/2020

Na Pomoc Australii - Aukcja Charytatywna

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Aukcji Charytatywnej „Na Pomoc Australii!”.
Trzeci Wymiar Grafiki / Galeria WIT
Aktualności
24/01/2020

Trzeci Wymiar Grafiki / Galeria WIT

Serdecznie zapraszamy na wystawę pt. „Trzeci Wymiar Grafiki”, na którą składają się prace studentów z pracowni Rzeźby Cyfrowej oraz Rzeźby i Rysunku prowadzonej przez dr Krzysztofa Franaszka.
Dowiedz sie więcej o wystawie Trzeci Wymiar Grafiki
WIT partnerem ITechDay 2020
Aktualności
23/01/2020

WIT partnerem ITechDay 2020

Jako Partner ITechDay 2020 serdecznie zapraszamy do udziału w tym niesamowitym wydarzeniu, które odbędzie się 3 marca 2020 r.
Poznaj szczegóły wydarzenia ITechDay 2020
Filip Pachucki kolejnym gościem Spotkań z Twórcami
Aktualności
17/01/2020

Filip Pachucki kolejnym gościem Spotkań z Twórcami

Zapraszamy na spotkanie z absolwentem Grafiki WIT Filipem Pachuckim, który od 5 lat profesjonalnie zajmuje się animacją komputerową na potrzeby filmów, gier i reklam!
Zastosowanie filtrów graficznych dla regularyzacji map fluencji w planowaniu radioterapii techniką IMRT
Aktualności
15/01/2020

Zastosowanie filtrów graficznych dla regularyzacji map fluencji w planowaniu radioterapii techniką IMRT

20 stycznia Przemysław Juszczuk przedstawi referat w ramach Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN