„Analiza portfelowa: model Markowitza z ograniczeniami kontra naiwna dywersyfikacja” – Seminarium

W dniu 29 listopada, o godzinie 10:00, w sali 200, w ramach Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i IBS PAN, Dr Przemysław Juszczuk, Wydział Informatyki i Komunikacji, Katedra Inżynierii Wiedzy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wygłosi seminarium na temat: Analiza portfelowa: model Markowitza z ograniczeniami kontra naiwna dywersyfikacja..
Zagadnienie budowy portfela inwestycyjnego bazujące na klasycznym modelu Markowitza oraz na jego rozszerzeniach cieszy się niesłabnącą popularnością. Jednocześnie wiele prac wskazuje na to, iż to podejście nie umożliwia uzyskania jednoznacznej przewagi proponowanych modeli nad portfelami z naiwną dywersyfikacją typu "1/N". Sprawę komplikuje też fakt, iż z punktu widzenia inwestora jednym z kluczowych ograniczeń jest ograniczenie na maksymalną liczbę instrumentów w portfelu.

W ramach seminarium omówione zostaną mechanizmy związane ze wstępną selekcją instrumentów i wpływ tak ograniczonego zbioru na charakterystykę portfela. Porównane zostaną także charakterystyki portfeli bazujących na modelu Markowitza z portfelami o naiwnej dywersyfikacji.

Rozważania zostaną zilustrowane wynikami obliczeń dla danych z repozytorium OR Library, a także mniej znanego repozytorium CRSP.

Aktualności


Nasz wykładowca został Honorowym członkiem CEIDA
Aktualności
09/07/2020

Nasz wykładowca został Honorowym członkiem CEIDA

Wykładowca na kierunku Grafika WIT - dr Piotr Krochmalski, został Honorowym członkiem CEIDA. Serdecznie gratulujemy!
Zmarł dr. hab. inż. Wiesław Krajewski
Aktualności
08/07/2020

Zmarł dr. hab. inż. Wiesław Krajewski

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr. hab. inż. Wiesława Krajewskiego – pracownika Wydziału Informatyki, specjalisty z dziedzinie automatyki i robotyki, eksperta w zakresie systemów komputerowych, Wspaniałego Człowieka, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Prelegent Dnia Otwartego – Paweł Pławiak z wyróżnieniem MVP
Rekrutacja
02/07/2020

Prelegent Dnia Otwartego – Paweł Pławiak z wyróżnieniem MVP

To już 12-raz kiedy Microsoft uznał, że warto przyznać tę nagrodę naszemu wykładowcy na kierunku Informatyka. Paweł Pławiak od lipca 2009 roku jest regularnie nagradzany przez Microsoft tytułem Most Valuable Professional (MVP), aktualnie w kategorii Enterprise Mobility.