„Analiza portfelowa: model Markowitza z ograniczeniami kontra naiwna dywersyfikacja” – Seminarium

W dniu 29 listopada, o godzinie 10:00, w sali 200, w ramach Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i IBS PAN, Dr Przemysław Juszczuk, Wydział Informatyki i Komunikacji, Katedra Inżynierii Wiedzy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wygłosi seminarium na temat: Analiza portfelowa: model Markowitza z ograniczeniami kontra naiwna dywersyfikacja..
Zagadnienie budowy portfela inwestycyjnego bazujące na klasycznym modelu Markowitza oraz na jego rozszerzeniach cieszy się niesłabnącą popularnością. Jednocześnie wiele prac wskazuje na to, iż to podejście nie umożliwia uzyskania jednoznacznej przewagi proponowanych modeli nad portfelami z naiwną dywersyfikacją typu "1/N". Sprawę komplikuje też fakt, iż z punktu widzenia inwestora jednym z kluczowych ograniczeń jest ograniczenie na maksymalną liczbę instrumentów w portfelu.

W ramach seminarium omówione zostaną mechanizmy związane ze wstępną selekcją instrumentów i wpływ tak ograniczonego zbioru na charakterystykę portfela. Porównane zostaną także charakterystyki portfeli bazujących na modelu Markowitza z portfelami o naiwnej dywersyfikacji.

Rozważania zostaną zilustrowane wynikami obliczeń dla danych z repozytorium OR Library, a także mniej znanego repozytorium CRSP.

Aktualności


Asertywność wspiera karierę zawodową – rozwiń swoje umiejętności i sprawdź jak uczymy zdalnie.
Aktualności
16/09/2020

Asertywność wspiera karierę zawodową – rozwiń swoje umiejętności i sprawdź jak uczymy zdalnie.

Zapraszamy na dwugodzinny warsztat, na którym dowiesz się jak pracujemy na zajęciach w formule zdalnej.
Piękno stworzenia - wystawa
Aktualności
09/09/2020

Piękno stworzenia - wystawa

Zapraszamy na wystawę malarstwa Anety Jaźwińskiej pt. „Piękno stworzenia” która odbędzie się w niedzielę 13 września 2020 r. o godzinie 17:00 w Wieluniu, ul. Narutowicza 13.
Modelowanie mikroekonomiczne podaży - pułapki neoklasycznych funkcji produkcji
Aktualności
09/09/2020

Modelowanie mikroekonomiczne podaży - pułapki neoklasycznych funkcji produkcji

Zapraszamy na seminarium Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i  Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN.