„Analiza portfelowa: model Markowitza z ograniczeniami kontra naiwna dywersyfikacja” – Seminarium

W dniu 29 listopada, o godzinie 10:00, w sali 200, w ramach Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i IBS PAN, Dr Przemysław Juszczuk, Wydział Informatyki i Komunikacji, Katedra Inżynierii Wiedzy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wygłosi seminarium na temat: Analiza portfelowa: model Markowitza z ograniczeniami kontra naiwna dywersyfikacja..
Zagadnienie budowy portfela inwestycyjnego bazujące na klasycznym modelu Markowitza oraz na jego rozszerzeniach cieszy się niesłabnącą popularnością. Jednocześnie wiele prac wskazuje na to, iż to podejście nie umożliwia uzyskania jednoznacznej przewagi proponowanych modeli nad portfelami z naiwną dywersyfikacją typu "1/N". Sprawę komplikuje też fakt, iż z punktu widzenia inwestora jednym z kluczowych ograniczeń jest ograniczenie na maksymalną liczbę instrumentów w portfelu.

W ramach seminarium omówione zostaną mechanizmy związane ze wstępną selekcją instrumentów i wpływ tak ograniczonego zbioru na charakterystykę portfela. Porównane zostaną także charakterystyki portfeli bazujących na modelu Markowitza z portfelami o naiwnej dywersyfikacji.

Rozważania zostaną zilustrowane wynikami obliczeń dla danych z repozytorium OR Library, a także mniej znanego repozytorium CRSP.

Więcej aktualności


WIT po raz kolejny Uczelnią Liderów
Aktualności
17/07/2019

WIT po raz kolejny Uczelnią Liderów

Uzyskaliśmy certyfikat Uczelnia Liderów 2019 z wyróżnieniem specjalnym! W Uczelni Liderów warto się kształcić, bo program i oferta edukacyjna są dostosowane do potrzeb rynku pracy.
Justyna Kabala – „Trzy Kolory”
Aktualności
17/07/2019

Justyna Kabala – „Trzy Kolory”

Zapraszamy serdecznie na wystawę, której otwarcie odbędzie się 20 lipca o godzinie 16.00 w galerii Si:said w Kłajpedzie.
Dzień otwarty w WIT – 6 LIPCA 2019
Aktualności
26/06/2019

Dzień otwarty w WIT – 6 LIPCA 2019

W sobotę 6 lipca w WIT odbył się Dzień Otwarty! Po raz kolejny współpracowaliśmy z Polską Grafiką Cyfrową.
Post Ecuador Poster Bienal w Warszawie
Aktualności
18/06/2019

Post Ecuador Poster Bienal w Warszawie

Międzynarodowa wystawa pokonkursowa plakatu – Post Ecuador Poster Bienal odbyła się 25 i 26 czerwca w Warszawie
Wystawa „Władca mgieł”
Aktualności
10/06/2019

Wystawa „Władca mgieł”

Zapraszamy serdecznie na wystawę wykładowców WIT Joanny Krzysztoń i Grzegorza Rogali pt. „Władca mgieł”.
Wystawa rysunku i malarstwa studentów Grafiki WIT
Aktualności
10/06/2019

Wystawa rysunku i malarstwa studentów Grafiki WIT

Zapraszamy serdecznie w imieniu swoim oraz Galeria Korekta na wystawę rysunku i malarstwa studentów Grafiki WIT, która odbędzie się już 14 czerwca, w piątek o godzinie 18.00