„Analiza portfelowa: model Markowitza z ograniczeniami kontra naiwna dywersyfikacja” – Seminarium

W dniu 29 listopada, o godzinie 10:00, w sali 200, w ramach Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i IBS PAN, Dr Przemysław Juszczuk, Wydział Informatyki i Komunikacji, Katedra Inżynierii Wiedzy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wygłosi seminarium na temat: Analiza portfelowa: model Markowitza z ograniczeniami kontra naiwna dywersyfikacja..
Zagadnienie budowy portfela inwestycyjnego bazujące na klasycznym modelu Markowitza oraz na jego rozszerzeniach cieszy się niesłabnącą popularnością. Jednocześnie wiele prac wskazuje na to, iż to podejście nie umożliwia uzyskania jednoznacznej przewagi proponowanych modeli nad portfelami z naiwną dywersyfikacją typu "1/N". Sprawę komplikuje też fakt, iż z punktu widzenia inwestora jednym z kluczowych ograniczeń jest ograniczenie na maksymalną liczbę instrumentów w portfelu.

W ramach seminarium omówione zostaną mechanizmy związane ze wstępną selekcją instrumentów i wpływ tak ograniczonego zbioru na charakterystykę portfela. Porównane zostaną także charakterystyki portfeli bazujących na modelu Markowitza z portfelami o naiwnej dywersyfikacji.

Rozważania zostaną zilustrowane wynikami obliczeń dla danych z repozytorium OR Library, a także mniej znanego repozytorium CRSP.

Aktualności


Weź udział w programie Erasmus+
Aktualności
16/11/2020

Weź udział w programie Erasmus+

Szanowni Studenci! Mimo niesprzyjającej sytuacji związanej z epidemią Covid chcielibyśmy Wam przypomnieć o możliwości wzięcia udziału w programie Erasmus.
Valencia Design Education Forum 2020
Aktualności
04/11/2020

Valencia Design Education Forum 2020

Nasz wykładowca dr Michał Piekarski weźmie udział w konferencji online „Valencia Design Education Forum 2020” o edukacji w szkołach artystycznych.
O wyznaczaniu dwustronnych aproksymacji frontu Pareto w złożonych obliczeniowo problemach optymalizacji wielokryterialnej
Aktualności
04/11/2020

O wyznaczaniu dwustronnych aproksymacji frontu Pareto w złożonych obliczeniowo problemach optymalizacji wielokryterialnej

Zapraszamy na Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN.