„Analiza portfelowa: model Markowitza z ograniczeniami kontra naiwna dywersyfikacja” – Seminarium

W dniu 29 listopada, o godzinie 10:00, w sali 200, w ramach Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i IBS PAN, Dr Przemysław Juszczuk, Wydział Informatyki i Komunikacji, Katedra Inżynierii Wiedzy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wygłosi seminarium na temat: Analiza portfelowa: model Markowitza z ograniczeniami kontra naiwna dywersyfikacja..
Zagadnienie budowy portfela inwestycyjnego bazujące na klasycznym modelu Markowitza oraz na jego rozszerzeniach cieszy się niesłabnącą popularnością. Jednocześnie wiele prac wskazuje na to, iż to podejście nie umożliwia uzyskania jednoznacznej przewagi proponowanych modeli nad portfelami z naiwną dywersyfikacją typu "1/N". Sprawę komplikuje też fakt, iż z punktu widzenia inwestora jednym z kluczowych ograniczeń jest ograniczenie na maksymalną liczbę instrumentów w portfelu.

W ramach seminarium omówione zostaną mechanizmy związane ze wstępną selekcją instrumentów i wpływ tak ograniczonego zbioru na charakterystykę portfela. Porównane zostaną także charakterystyki portfeli bazujących na modelu Markowitza z portfelami o naiwnej dywersyfikacji.

Rozważania zostaną zilustrowane wynikami obliczeń dla danych z repozytorium OR Library, a także mniej znanego repozytorium CRSP.

Więcej aktualności


Sztuczna inteligencja w Korekcie
Aktualności
14/01/2019

Sztuczna inteligencja w Korekcie

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy Grzegorza Rogali i Joanny Krzysztoń pt. „Sztuczna inteligencja w Korekcie
Wernisaż wystawy „Abstrakcje i malarstwo współczesne Peru”
Aktualności
11/01/2019

Wernisaż wystawy „Abstrakcje i malarstwo współczesne Peru”

9 stycznia 2019 roku o godzinie 18.00 odbył się wernisaż wystawy współczesnej sztuki peruwiańskiej, której WIT był współorganizatorem.
DESDEO - platforma dla interaktywnej wielokryterialnej optymalizacji – Seminarium
Aktualności
11/01/2019

DESDEO - platforma dla interaktywnej wielokryterialnej optymalizacji – Seminarium

W dniu 16 stycznia (środa) o godzinie 10:00, w sali 200, w ramach Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i IBS PAN, Dr Dmitry Podkopaev przedstawi referat pt. „DESDEO − pierwsza platforma dla interaktywnej wielokryterialnej optymalizacji na zasadach wolnego oprogramowania”.
Wystawa „Abstrakcje i malarstwo współczesne Peru”
Aktualności
03/01/2019

Wystawa „Abstrakcje i malarstwo współczesne Peru”

Zapraszamy 9 stycznia 2019 roku o godzinie 18.00 do Galerii Retroavangarda Jerozolimskie Business Park na otwarcie dużej wystawy współczesnej sztuki peruwiańskiej pt. „Abstrakcje i malarstwo współczesne Peru”.
Świąteczne godziny pracy
Aktualności
18/12/2018

Świąteczne godziny pracy

Przed planowaną wizytą w WIT, między 21 grudnia 2018 – 6 stycznia 2019 prosimy sprawdzić godziny pracy poszczególnych Działów w zakładce kontakt.
Fotorelacja: Spotkania z Twórcami – Bartek Kmita
Aktualności
17/12/2018

Fotorelacja: Spotkania z Twórcami – Bartek Kmita

Spotkania z Twórcami: Droga ponad celem – Czyli jak w ramach pracy nad dyplomem zrobić coś użytecznego – Bartek Kmita / CG Supervisor
Odbyło się w WIT 13 grudnia 2018r.