„Analiza portfelowa: model Markowitza z ograniczeniami kontra naiwna dywersyfikacja” – Seminarium

W dniu 29 listopada, o godzinie 10:00, w sali 200, w ramach Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i IBS PAN, Dr Przemysław Juszczuk, Wydział Informatyki i Komunikacji, Katedra Inżynierii Wiedzy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wygłosi seminarium na temat: Analiza portfelowa: model Markowitza z ograniczeniami kontra naiwna dywersyfikacja..
Zagadnienie budowy portfela inwestycyjnego bazujące na klasycznym modelu Markowitza oraz na jego rozszerzeniach cieszy się niesłabnącą popularnością. Jednocześnie wiele prac wskazuje na to, iż to podejście nie umożliwia uzyskania jednoznacznej przewagi proponowanych modeli nad portfelami z naiwną dywersyfikacją typu "1/N". Sprawę komplikuje też fakt, iż z punktu widzenia inwestora jednym z kluczowych ograniczeń jest ograniczenie na maksymalną liczbę instrumentów w portfelu.

W ramach seminarium omówione zostaną mechanizmy związane ze wstępną selekcją instrumentów i wpływ tak ograniczonego zbioru na charakterystykę portfela. Porównane zostaną także charakterystyki portfeli bazujących na modelu Markowitza z portfelami o naiwnej dywersyfikacji.

Rozważania zostaną zilustrowane wynikami obliczeń dla danych z repozytorium OR Library, a także mniej znanego repozytorium CRSP.

Więcej aktualności


Wybierz studia Technologie Oracle w biznesie
Aktualności
16/09/2019

Wybierz studia Technologie Oracle w biznesie

Do 21 września trwa nabór na dualne studia stacjonarne „Technologie Oracle w biznesie” na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania
Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
Aktualności
29/08/2019

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

Serdecznie zapraszamy na Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020, która odbędzie się 25 września 2019 o 18.00 w Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego w Warszawie.
WIT z Andrzejem Wieteszką i Good Looking Studio
Aktualności
26/08/2019

WIT z Andrzejem Wieteszką i Good Looking Studio

Trwają wytężone prace i niebawem budynek, w którym odbywają się zajęcia studentów Grafiki WIT jak i cała okolica Galerii WIT zyskają nowy mural.
WIT na Warszawskim Salonie Maturzystów
Aktualności
20/08/2019

WIT na Warszawskim Salonie Maturzystów

Warszawski Salon Maturzystów odwiedzają tłumy młodzieży. W tym roku po raz czternasty spotkamy się z maturzystami w pięknej auli Politechniki Warszawskiej.
Absolwenci WIT doskonale radzą sobie na rynku pracy
Aktualności
19/08/2019

Absolwenci WIT doskonale radzą sobie na rynku pracy

Najnowsze dane o sytuacji absolwentów na rynku pracy jasno dowodzą, że warto studiować Zarządzanie w WIT, a tak się świetnie składa, że prowadzimy jeszcze rekrutację na ten kierunek studiów.
Złoty Medal dla studenta Grafiki WIT
Aktualności
09/08/2019

Złoty Medal dla studenta Grafiki WIT

Miło nam poinformować że Ryszard Pęza - student Grafiki WIT otrzymał Złoty Medal na Międzynarodowym Konkursie Ilustratorskim SIGNÚ 2019.